Les fichiers contiennent des données quotidiennes sur les taux coupon zéro établies à partir des prix des bons du Trésor et des obligations du gouvernement canadien.
Chaque rangée correspond à une courbe de rendement coupon zéro distincte; l'éventail des échéances va de 0,25 an (colonne 1) à 30,00 ans (colonne 120). Les données sont exprimées en décimales (p. ex. 0,0500 = rendement de 5,00 %).
La méthode utilisée pour construire les courbes de rendement est décrite dans Bolder, Johnson et Metzler: (2004), An Empirical Analysis of the Canadian Term Structure of Zero-Coupon Interest Rates.
Les mises à jour se font le ou vers le premier jour ouvrable de chaque mois (les données les plus récentes remontent à trois mois). La mention « na » signifie que le taux coupon zéro n’a pu être calculé parce qu’il s’agissait d’un jour férié ou que l’on ne disposait pas des données nécessaires pour évaluer les obligations (par exemple, il n’y a pas de données pour certains jours des années 1986 à 1990).
