Publications et recherches

---

2006
Estimation of the Default Risk of Publicly Traded Canadian Companies
Georges Dionne, Sadok Laajimi, Sofiane Mejri et Madalina Petrescu
Document de travail 2006-28

2006
No-Arbitrage Macroeconomic Determinants of the Yield Curve (PDF)
Ruslan Bikbov et Mikhail Chernov
Acte d'un colloque

2006
Risk and Return in Fixed Income Arbitrage: Nickels in Front of a Steamroller? (PDF)
Jefferson Duarte, Francis Longstaff et Fan Yu
Acte d'un colloque

2006
The Causal Effect of Mortgage Refinancing on Interest-Rate Volatility: Empirical Evidence and Theoretical Implications (PDF)
Jefferson Duarte
Acte d'un colloque

2006
Do Options Contain Information About Excess Bond Returns? (PDF)
Caio Almeida, Jeremy J. Graveline et Scott Joslin
Acte d'un colloque

2006
Affine-Quadratic Term Structure Models – Toward the Understanding of Jumps in Interest Rates (PDF)
George J. Jiang et Shu Yan
Acte d'un colloque

2006
Can Bonds Hedge Volatility Risk in the U.S. Treasury Market? A Specification Test for Affine Term Structure Models (PDF)
Torben G. Andersen et Luca Benzoni
Acte d'un colloque

Printemps 2006
L'évolution du cadre de distribution des titres de dette du gouvernement canadien
Marc Pellerin
Article de la Revue de la Banque du Canada

Hiver 2004-2005
La dynamique de la courbe de rendement des obligations du gouvernement canadien de 1986 à 2003
Grahame Johnson
Article de la Revue de la Banque du Canada

Été 2004
L'évolution de la liquidité du marché des obligations du gouvernement canadien
Stacey Anderson et Stéphane Lavoie
Article de la Revue de la Banque du Canada

2004
The Effects of Economic News on Bond Market Liquidity
Chris D'Souza et Charles Gaa
Document de travail 2004-16

2003
A Stochastic Simulation Framework for the Government of Canada's Debt Strategy
David Jamieson Bolder
Document de travail 2003-10

Hiver 2001-2002
Le marché canadien des titres à revenu fixe : évolution récente et perspectives
Éric Chouinard et Zahir Lalani
Article de la Revue de la Banque du Canada

2002
Towards a More Complete Debt Strategy Simulation Framework
David Jamieson Bolder
Document de travail 2002-13

2002
The Microstructure of Multiple-Dealer Equity and Government Securities Markets: How They Differ
Toni Gravelle
Document de travail 2002-9

2001
Affine Term-Structure Models: Theory and Implementation
David Jamieson Bolder
Document de travail 2001-15

1998
Buying Back Government Bonds: Mechanics and Other Considerations
T. Gravelle
Document de travail 98-9

1998
Easing Restrictions on the Stripping and Reconstitution of Government of Canada Bonds
D. Bolder and S. Boisvert
Document de travail 98-8

Été 1998
Les incidences de la diminution de l'offre de bons du Trésor sur le marché monétaire au Canada
S. Boisvert et N. Harvey
Article de la Revue de la Banque du Canada

Été 1996
Modifications apportées aux dispositions administratives relatives à l'adjudication des titres du gouvernement canadien
Copie papier disponible
Article de la Revue de la Banque du Canada

Printemps 1996
Les opérations de financement des provinces et de leurs entreprises
P. Wooldridge
Article de la Revue de la Banque du Canada

Printemps 1995
Note technique : La gestion de la trésorerie du gouvernement fédéral
D. Merrett, S. Boisvert and P. Coté
Article de la Revue de la Banque du Canada

Automne 1993
Le rôle des swaps de taux d'intérêt dans la gestion de la dette du gouvernement canadien
F. Thibault
Copie papier disponible
Article de la Revue de la Banque du Canada

1983
La non-neutralité du mode de financement du gouvernement
P. Masson
Rapport technique n° 36

---

Certaines publications ne sont disponibles que moyennant un prix convenu ou sur abonnement mais beaucoup d'autres sont gratuites. Pour en commander des exemplaires, s'adresser au :

Service de la diffusion des publications
Banque du Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0G9
Téléphone : 613 782-8248
Télécopieur : 613 782-8874
Adresse élec. : publications@banqueducanada.ca

---

Retour à l'index des sujets