Banque du Canada
Publications et recherches
Index des sujets
Marchés financiers
2006
The Long-Term Effects of Cross-Listing, Investor Recognition, and Ownership Structure on Valuation
Michael R. King et Dan Segal
Document de travail 2006-44
2006
Efficient Hedging and Pricing of Equity-Linked Life Insurance Contracts on Several Risky Assets
Alexander Melnikov et Yuliya Romanyuk
Document de travail 2006-43
2006
Linking Real Activity and Financial Markets:
The Bonds, Equity, and Money (BEAM) Model
Céline Gauthier et Fu Chun Li
Document de travail 2006-42
2006
Conditioning Information and Variance Bounds on Pricing Kernels with Higher-Order Moments: Theory and Evidence
Fousseni Chabi-Yo
Document de travail 2006-38
2006
Estimation of the Default Risk of Publicly Traded Canadian Companies
Georges Dionne, Sadok Laajimi, Sofiane Mejri et Madalina Petrescu
Document de travail 2006-28
2006
Corporate Bond Market Transparency: Informational Efficiency, Competition, and Liquidity Concentration (PDF)
Amy K. Edwards, Mahendrarajah Nimalendran et Michael S. Piwowar
Acte d'un colloque
2006
Price Formation and Liquidity Provision in International Bond Markets (PDF)
Ingrid Lo, Christopher D'Souza et Stephen Sapp
Acte d'un colloque
2006
A Comparative Study of Canadian and U.S. Price Discovery In the Ten-Year Government Bond Market (PDF)
Scott Hendry and Bryan Campbell
Acte d'un colloque
2006
The Drivers and Pricing of Liquidity in Interest Rate Options Markets (PDF)
Prachi Deuskar, Anurag Gupta et Marti G. Subrahmanyam
Acte d'un colloque
2006
Informed and Strategic Order Flow in the Bond Market (PDF)
Paolo Pasquariello et Clara Vega
Acte d'un colloque
2006
Monetary Policy Tick-by-Tick (PDF)
Michael Fleming et Monika Piazzesi
Acte d'un colloque
2006
No-Arbitrage Macroeconomic Determinants of the Yield Curve (PDF)
Ruslan Bikbov et Mikhail Chernov
Acte d'un colloque
2006
Risk and Return in Fixed Income Arbitrage: Nickels in Front of a Steamroller? (PDF)
Jefferson Duarte, Francis Longstaff et Fan Yu
Acte d'un colloque
2006
Can Affine Term Structure Models Help Us to Predict Exchange Rates? (PDF)
Antonio Diez de los Rios
Acte d'un colloque
2006
Estimating the Term Structure and Macro Dynamics in a Small Open Economy (PDF)
Fousseni Chabi-Yo et Jun Yang
Acte d'un colloque
2006
The Causal Effect of Mortgage Refinancing on Interest-Rate Volatility: Empirical Evidence and Theoretical Implications (PDF)
Jefferson Duarte
Acte d'un colloque
2006
Do Options Contain Information About Excess Bond Returns? (PDF)
Caio Almeida, Jeremy J. Graveline et Scott Joslin
Acte d'un colloque
2006
Affine-Quadratic Term Structure Models – Toward the Understanding of Jumps in Interest Rates (PDF)
George J. Jiang et Shu Yan
Acte d'un colloque
2006
Can Bonds Hedge Volatility Risk in the U.S. Treasury Market? A Specification Test for Affine Term Structure Models (PDF)
Torben G. Andersen et Luca Benzoni
Acte d'un colloque
Printemps 2006
L'évolution du cadre de distribution des titres de dette du gouvernement canadien
Marc Pellerin
Article de la Revue de la Banque du Canada
2006
Benchmark Index of Risk Appetite
Miroslav Misina
Document de travail 2006-16
2006
A Structural Error-Correction Model
of Best Prices and Depths in the Foreign Exchange Limit Order Market
Ingrid Lo et Stephen G. Sapp
Document de travail 2006-8
Automne 2005
Quels sont les déterminants
des taux de change?
Jeannine Bailliu et Michael R. King
Article de la Revue de la Banque du Canada
2005
Uninsured Idiosyncratic Production Risk with Borrowing Constraints
Francisco Covas
Document de travail 2005-26
2005
A Search Model of Venture Capital,
Entrepreneurship, and Unemployment
Boadway, Robin, Oana Secrieru et Marianne Vigneault
Document de travail 2005-24
Été 2005
L'incidence des décisions inattendues de politique monétaire sur le marché des titres à revenu fixe
Jason Andreou
Article de la Revue de la Banque du Canada
2005
The Effectiveness of Official Foreign
Exchange Intervention in a Small Open Economy: The Case of the Canadian Dollar
Rasmus Fatum et Michael R. King
Document de travail 2005-21
2005
Risk Perceptions and Attitudes
Miroslav Misina
Document de travail 2005-17
2005
State Dependence in Fundamentals and Preferences Explains Risk-Aversion Puzzle
Fousseni Chabi-Yo, René Garcia et Eric Renault
Document de travail 2005-9
2005
Pre-Bid Run-Ups Ahead of Canadian Takeovers: How Big Is the Problem?
Michael R. King et Maksym Padalko
Document de travail 2005-3
Hiver 2004-2005
La dynamique de la courbe de rendement des obligations du gouvernement canadien de 1986 à 2003
Grahame Johnson
Article de la Revue de la Banque du Canada
2005
The Stochastic Discount Factor: Extending the Volatility Bound and a New Approach to Portfolio Selection with Higher-Order Moments
Fousseni Chabi-Yo, René Garcia et Eric Renault
Document de travail 2005-2
Automne 2004
Points saillants et leçons tirées du colloque « L'évolution du système financier et les politiques publiques »
Pierre St-Amant et Carolyn Wilkins
Article de la Revue de la Banque du Canada
2004
Trade Credit and Credit Rationing in Canadian Firms
Rose Cunningham
Document de travail 2004-49
2004
An Empirical Analysis of the Canadian Term Structure of Zero-Coupon Interest Rates
David J. Bolder, Grahame Johnson et Adam Metzler
Document de travail 2004-48
2004
The Monetary Origins of Asymmetric Information in International Equity Markets
Gregory H. Bauer et Clara Vega
Document de travail 2004-47
2004
Modelling the Evolution of Credit Spreads in the United States
Stuart M. Turnbull et Jun Yang
Document de travail 2004-45
2004
International Equity Flows and Returns: A Quantitative Equilibrium Approach
Rui Albuquerque, Gregory H. Bauer et Martin Schneider
Document de travail 2004-42
Été 2004
L'efficience des marchés canadiens de capitaux : survol des travaux de recherche de la Banque du canada
Scott Hendry et Michael R. King
Article de la Revue de la Banque du Canada
Été 2004
L'évolution de la liquidité du marché des obligations du gouvernement canadien
Stacey Anderson et Stéphane Lavoie
Article de la Revue de la Banque du Canada
2004
Uninsurable Investment Risks
Césaire A. Meh et Vincenzo Quadrini
Document de travail 2004-29
2004
Commodity-Linked Bonds: A Potential Means for Less-Developed Countries to Raise Foreign Capital
Joseph Atta-Mensah
Document de travail 2004-20
2004
International Cross-Listing and the Bonding Hypothesis
Michael R. King et Dan Segal
Document de travail 2004-17
2004
The Effects of Economic News on Bond Market Liquidity
Chris D'Souza et Charles Gaa
Document de travail 2004-16
2004
Public Venture Capital and Entrepreneurship
Oana Secrieru et Marianne Vigneault
Document de travail 2004-10
Hiver 2003-2004
Motivation et conséquences de la cotation à l'étranger
Éric Chouinard et Chris D'Souza
Article de la Revue de la Banque du Canada
2003
What I Learned at the Fed
Laurence H. Meyer
Hommage à Charles Freedman
2003
Policy Remedies for Conflicts of Interest in the Financial System
Frederic S. Mishkin
Hommage à Charles Freedman
Automne 2003
Une évaluation du régime des dates d'annonce préétablies
Nicolas Parent, Phoebe Munro et Ron Parker
Article de la Revue de la Banque du Canada
2003
Governance and Financial Fragility: Evidence from a Cross-Section of Countries
Michael Francis
Document de travail 2003-34
2003
An Empirical Analysis of Liquidity and Order Flow in the Brokered Interdealer Market for Government of Canada Bonds
Chris D'Souza, Charles Gaa et Jing Yang
Document de travail 2003-28
2003
Measuring Interest Rate Expectations in Canada
Grahame Johnson
Document de travail 2003-26
2003
Income Trusts—Understanding the Issues
Michael R. King
Document de travail 2003-25
2003
Essays on Financial Stability
John Chant, Alexandra Lai, Mark Illing et Fred Daniel
Rapport technique n° 94
2003
What Does the Risk-Appetite Index Measure?
Miroslav Misina
Document de travail 2003-23
Été 2003
La mesure des attentes de taux d'intérêt au Canada
Grahame Johnson
Article de la Revue de la Banque du Canada
Été 2003
L'évolution financière au Canada : tendances passées et défis futurs
Charles Freedman et Walter Engert
Article de la Revue de la Banque du Canada
2003
The U.S. Stock Market and Fundamentals: A Historical Decomposition
David Dupuis et David Tessier
Document de travail 2003-20
2003
The Syndicated Loan Market: Developments in the North American Context
Jim Armstrong
Document de travail 2003-15
2003
An Index of Financial Stress for Canada
Mark Illing et Ying Liu
Document de travail 2003-14
2003
Valuation of Canadian- vs. U.S.-Listed Equity: Is There a Discount?
Michael R. King et Dan Segal
Document de travail 2003-6
2003
Shift Contagion in Asset Markets
Toni Gravelle, Maral Kichian et James Morley
Document de travail 2003-5
2003
Are Distorted Beliefs Too Good to be True?
Miroslav Misina
Document de travail 2003-4
Hiver 2002-2003
Transparence et réaction des taux d'intérêt à la publication périodique des données macroéconomiques
Nicolas Parent
Article de la Revue de la Banque du Canada
2002
The Impact of Common Currencies on Financial Markets: A Literature Review and Evidence from the Euro Area
Liliane Karlinger
Document de travail 2002-35
2002
How Do Canadian Banks That Deal in Foreign Exchange Hedge Their Exposure to Risk?
Chris D'Souza
Document de travail 2002-34
2002
Alternative Trading Systems: Does One Shoe Fit All?
Audet, Nicolas, Toni Gravelle et Jing Yang
Document de travail 2002-33
2002
Exponentials, Polynomials, and Fourier Series: More Yield Curve Modelling at the Bank of Canada
David Jamieson Bolder et Scott Gusba
Document de travail 2002-29
2002
Financial Structure and Economic Growth:
A Non-Technical Survey
Veronika Dolar et Césaire Meh
Document de travail 2002-24
2002
A Market Microstructure Analysis of
Foreign Exchange Intervention in Canada
Chris D'Souza
Document de travail 2002-16
2002
Corporate Bond Spreads and the Business Cycle
Zhiwei Zhang
Document de travail 2002-15
Hiver 2001-2002
Le marché canadien des titres à revenu fixe : évolution récente et perspectives
Éric Chouinard et Zahir Lalani
Article de la Revue de la Banque du Canada
2002
Modelling Financial Instability: A Survey of the Literature
Alexandra Lai
Document de travail 2002-12
2002
Risk, Entropy, and the Transformation of Distributions
R. Mark Reesor et Don L. McLeish
Document de travail 2002-11
2002
The Microstructure of Multiple-Dealer Equity and Government Securities Markets: How They Differ
Toni Gravelle
Document de travail 2002-9
2002
The Effects of Bank Consolidation on Risk
Capital Allocation and Market Liquidity
Chris D'Souza et Alexandra Lai
Document de travail 2002-5
2002
Asset Allocation Using Extreme Value Theory
Younes Bensalah
Document de travail 2002-2
2001
Innovation and Competition in Canadian Equity Markets
Serge Boisvert et Charles Gaa
Article de la Revue de la Banque du Canada
2001
The Future Prospects for National Financial Markets and Trading Centres
Charles Gaa, Stephen Lumpkin, Robert Ogrodnik, et Peter Thurlow
Document de travail 2001-10
Hiver 2000-2001
La gestion des réserves de change par la Banque du Canada
Jacobo De León
Article de la Revue de la Banque du Canada
2001
Reactions of Canadian Interest Rates to Macroeconomic Announcements: Implications for Monetary Policy Transparency
Toni Gravelle et Richhild Moessner
Document de travail 2001-5
2000
Les produits dérivés de crédit
John Kiff et Ron Morrow
Article de la Revue de la Banque du Canada
2000
Steps in Applying Extreme Value Theory to Finance: A Review
Younes Bensalah
Document de travail 2000-20
2000
A Practical Guide to Swap Curve Construction
Ron, Uri
Document de travail 2000-17
2000
Volatility Transmission Between Foreign Exchange and Money Markets
Ebrahim, Shafiq
Document de travail 2000-16
Été 2000
Analyse des niveaux actuels des cours en bourse
Bob Hannah
Article de la Revue de la Banque du Canada
2000
Modelling Risk Premiums in Equity and Foreign Exchange Markets
R. Garcia et M. Kichian
Document de travail 2000-9
Automne 1999
Le marché des obligations de sociétés au Canada
Martin Miville et André Bernier
Article de la Revue de la Banque du Canada
Automne 1999
Le marché des titres du gouvernement canadien dans les années 1990 : liquidité et comparaisons avec d'autres pays
Toni Gravelle
Article de la Revue de la Banque du Canada
1999
Estimating One-Factor Models of Short-Term Interest Rates
D. Mc Manus et D. Watt
Document de travail 99-18
Été 1999
L'évolution récente des cours mondiaux des produits de base et son incidence sur l'économie canadienne
F. Novin et G. Stuber
Article de la Revue de la Banque du Canada
Été 1999
Les initiatives entreprises sur le marché canadien des titres du gouvernement du Canada
N. Harvey
Article de la Revue de la Banque du Canada
Printemps 1999
Cotation à la criée et cotation électronique dans les bourses de contrats à terme
Raymond Tsang
Article de la Revue de la Banque du Canada
1999
The Information Content of Interest Rate Futures Options
D. Mc Manus
Document de travail 99-15
1999
Greater Transparency in Monetary Policy: Impact on Financial Markets
P. Muller et M. Zelmer
Rapport technique n° 86
1999
Liquidity of the Government of Canada Securities Market: Stylized Facts and Some Market Microstructure Comparisons to the United States Treasury Market
T. Gravelle
Document de travail 99-11
1999
Uncovering Inflation Expectations and Risk Premiums From Internationally Integrated Financial Markets
B. Fung, S. Mitnick, et E. Remolona
Document de travail 99-6
1999
An Intraday Analysis of the Effectiveness of Foreign Exchange Intervention
N. Beattie et J.-F. Fillion
Document de travail 99-4
Hiver 1998-99
Résumé du colloque sur la valeur informative des prix des actifs financiers
Kevin Clinton and Mark Zelmer
Article de la Revue de la Banque du Canada
Hiver 1998-99
Enquête sur l'activité des marchés des changes et des produits dérivés au Canada
Rob Ogrodnick and Judy DiMillo
Article de la Revue de la Banque du Canada
1998
Buying Back Government Bonds: Mechanics and Other Considerations
T. Gravelle
Document de travail 98-9
Hiver 1997-98
Le marché du financement à un jour au Canada
E. Lundrigan et S. Toll
Article de la Revue de la Banque du Canada
1997
Canadian Short-Term Interest Rates and the BAX Futures Market
D. G. Watt
Document de travail 97-18
1997
Fads or Bubbles?
H. Schaller et S. van Norden
Document de travail 97-2
Hiver 1996-97
Le marché canadien des obligations coupon zéro
M. Whittingham
Article de la Revue de la Banque du Canada
Automne 1996
Le marché des contrats à terme sur acceptations bancaires canadiennes
N. Harvey
Article de la Revue de la Banque du Canada
1996
Speculative Behaviour, Regime-Switching and Stock Market Crashes
S. van Norden et H. Schaller
Document de travail 96-13
1996
Provincial Credit Ratings in Canada: An Ordered Probit Analysis
S. Cheung
Document de travail 96-6
1996
Switching Between Chartists and Fundamentalists: A Markov Regime-Switching Approach
R. Vigfusson
Document de travail 96-1
Hiver 1995-96
Enquête sur l'activité des marchés des changes et de produits dérivés au Canada
M. Miville
Article de la Revue de la Banque du Canada
Automne 1995
Le marché des obligations du gouvernement canadien depuis 1980
A. Branion
Article de la Revue de la Banque du Canada
1995
La gestion de trésorerie et le marché des fonds à un jour dans un système libre de réserves obligatoire
J. Johnson
Copie papier disponible
Acte d'un colloque
1995
Les perspectives du marché canadien des pensions
M. Gregory
Copie papier disponible
Acte d'un colloque
Hiver 1994-95
Les opérations de pension et les prêts de valeurs mobilières au Canada
R. Morrow
Article de la Revue de la Banque du Canada
1994
Optimum Currency Areas and Shock Asymmetry: A Comparison of Europe and the United States
Chamie, N., A. DeSerres et R. Lalonde
Document de travail 94-1
Printemps 1994
Le marché des bons du Trésor du gouvernement canadien et son rôle dans la politique monétaire
K. Fettig
Copie papier disponible
Article de la Revue de la Banque du Canada
1994
The Microstructure of Financial Derivatives Markets: Exchange-Traded versus Over-the-Counter
B. Gonzalez-Hermosillo
Rapport technique n° 68
1994
Tests of Market Efficiency in the One-Week When-issued Market for Government of Canada Treasury Bills
D. G. Pugh
Rapport technique n° 65
Automne 1993
L'evolution des marchés canadiens des produits financiers dérivés
S. O'Connor
Copie papier disponible
Article de la Revue de la Banque du Canada
1993
Speculative Behaviour, Regime Switching and Stock Market Fundamentals
S. van Norden et H. Schaller
Copie papier disponible
Document de travail 93-2
1993
The Development of Financial Derivatives Markets: The Canadian Experience
S. M. O'Connor
Rapport technique n° 62
1986
International Capital Mobility and Asset Substitutability: Some Theory and Evidence on Recent Structural Changes
F. Caramazza, K. Clinton, A. Côté, D. Longworth
Rapport technique n° 44
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