Publications et recherches

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2006
Can Affine Term Structure Models Help Us Predict Exchange Rates?
Antonio Diez de los Rios
Document de travail 2006-27

2006
Corporate Bond Market Transparency: Informational Efficiency, Competition, and Liquidity Concentration (PDF)
Amy K. Edwards, Mahendrarajah Nimalendran et Michael S. Piwowar
Acte d'un colloque

2006
Price Formation and Liquidity Provision in International Bond Markets (PDF)
Ingrid Lo, Christopher D'Souza et Stephen Sapp
Acte d'un colloque

2006
A Comparative Study of Canadian and U.S. Price Discovery In the Ten-Year Government Bond Market (PDF)
Scott Hendry et Bryan Campbell
Acte d'un colloque

2006
The Drivers and Pricing of Liquidity in Interest Rate Options Markets (PDF)
Prachi Deuskar, Anurag Gupta et Marti G. Subrahmanyam
Acte d'un colloque

2006
Discrete-time Dynamic Term Structure Models with Generalized Market Prices of Risk (PDF)
Kenneth Singleton
Acte d'un colloque

2006
Informed and Strategic Order Flow in the Bond Market (PDF)
Paolo Pasquariello et Clara Vega
Acte d'un colloque

2006
Monetary Policy Tick-by-Tick (PDF)
Michael Fleming et Monika Piazzesi
Acte d'un colloque

2006
No-Arbitrage Macroeconomic Determinants of the Yield Curve (PDF)
Ruslan Bikbov et Mikhail Chernov
Acte d'un colloque

2006
Risk and Return in Fixed Income Arbitrage: Nickels in Front of a Steamroller? (PDF)
Jefferson Duarte, Francis Longstaff et Fan Yu
Acte d'un colloque

2006
Can Affine Term Structure Models Help Us to Predict Exchange Rates? (PDF)
Antonio Diez de los Rios
Acte d'un colloque

2006
Estimating the Term Structure and Macro Dynamics in a Small Open Economy (PDF)
Fousseni Chabi-Yo et Jun Yang
Acte d'un colloque

2006
The Causal Effect of Mortgage Refinancing on Interest-Rate Volatility: Empirical Evidence and Theoretical Implications (PDF)
Jefferson Duarte
Acte d'un colloque

2006
Do Options Contain Information About Excess Bond Returns? (PDF)
Caio Almeida, Jeremy J. Graveline et Scott Joslin
Acte d'un colloque

2006
Affine-Quadratic Term Structure Models – Toward the Understanding of Jumps in Interest Rates (PDF)
George J. Jiang et Shu Yan
Acte d'un colloque

2006
Can Bonds Hedge Volatility Risk in the U.S. Treasury Market? A Specification Test for Affine Term Structure Models (PDF)
Torben G. Andersen et Luca Benzoni
Acte d'un colloque

2005
An Evaluation of MLE in a Model of the Nonlinear Continuous-Time Short-Term Interest Rate
Ingrid Lo
Document de travail 2005-45

2005
The Canadian Macroeconomy and the Yield Curve: An Equilibrium-Based Approach
René Garcia et Richard Luger
Document de travail 2005-36

2005
Testing the Parametric Specification of the Diffusion Function in a Diffusion Process
Fuchun Li
Document de travail 2005-35

2005
Does Financial Structure Matter for the Information Content of Financial Indicators?
Ramdane Djoudad, Jack Selody et Carolyn Wilkins
Document de travail 2005-33

2004
An Empirical Analysis of the Canadian Term Structure of Zero-Coupon Interest Rates
David J. Bolder, Grahame Johnson et Adam Metzler
Document de travail 2004-48

Automne 2004
Les obligations à rendement réel : la crédibilité de la politique monétaire et la prévision de l'inflation à court terme
Christopher Reid, Frédéric Dion et Ian Christensen
Article de la Revue de la Banque du Canada

2004
Real Return Bonds, Inflation Expectations, and the Break-Even Inflation Rate
Christensen, Ian, Frédéric Dion et Christopher Reid
Document de travail 2004-43

Été 2004
L'efficience des marchés canadiens de capitaux : survol des travaux de recherche de la Banque du canada
Scott Hendry et Michael R. King
Article de la Revue de la Banque du Canada

2004
Convergence of Government Bond Yields in the Euro Zone: The Role of Policy Harmonization
Denise Côté et Christopher Graham
Document de travail 2004-23

2004
Estimating Policy-Neutral Interest Rates for Canada Using a Dynamic Stochastic General-Equilibrium Framework
Jean-Paul Lam et Greg Tkacz
Document de travail 2004-9

2003
Central Bank Talk: Does It Matter and Why?
Donald L. Kohn et Brian P. Sack
Hommage à Charles Freedman

Automne 2003
Une évaluation du régime des dates d'annonce préétablies
Nicolas Parent, Phoebe Munro et Ron Parker
Article de la Revue de la Banque du Canada

2003
Measuring Interest Rate Expectations in Canada
Grahame Johnson
Document de travail 2003-26

Été 2003
La mesure des attentes de taux d'intérêt au Canada
Grahame Johnson
Article de la Revue de la Banque du Canada

Hiver 2002-2003
Transparence et réaction des taux d'intérêt à la publication périodique des données macroéconomiques
Nicolas Parent
Article de la Revue de la Banque du Canada

2002
Inflation Changes, Yield Spreads, and Threshold Effects
Greg Tkacz
Document de travail 2002-40

2002
Exponentials, Polynomials, and Fourier Series: More Yield Curve Modelling at the Bank of Canada
David Jamieson Bolder et Scott Gusba
Document de travail 2002-29

2002
Towards a More Complete Debt Strategy Simulation Framework
David Jamieson Bolder
Document de travail 2002-13

2001
Modelling Mortgage Rate Changes with a Smooth Transition Error-Correction Model
Ying Liu
Document de travail 2001-23

2001
Affine Term-Structure Models: Theory and Implementation
David Jamieson Bolder
Document de travail 2001-15

Hiver 2000-2001
L'utilisation des swaps de taux d'intérêt et des swaps de devises par le gouvernement fédéral
John Kiff, Uri Ron et Shafiq Ebrahim
Article de la Revue de la Banque du Canada

Hiver 2000-2001
La gestion des réserves de change par la Banque du Canada
Jacobo De León
Article de la Revue de la Banque du Canada

2001
Reactions of Canadian Interest Rates to Macroeconomic Announcements: Implications for Monetary Policy Transparency
Toni Gravelle et Richhild Moessner
Document de travail 2001-5

Hiver 1999-2000
L'efficacité des règles de rétroaction aux fins de la maîtrise de l'inflation : survol de la littérature récente
Jamie Armour et Agathe Côté
Article de la Revue de la Banque du Canada

2000
Estimating the Fractional Order of Integration of Interest Rates Using a Wavelet OLS Estimator
G. Tkacz
Document de travail 2000-5

1999
The Expectations Hypothesis for the Longer End of the Term Structure: Some Evidence for Canada
R. Lange
Document de travail 99-20

1999
Estimating One-Factor Models of Short-Term Interest Rates
D. Mc Manus et D. Watt
Document de travail 99-18

1999
The Information Content of Interest Rate Futures Options
D. Mc Manus
Document de travail 99-15

1999
Uncovering Inflation Expectations and Risk Premiums From Internationally Integrated Financial Markets
B. Fung, S. Mitnick, et E. Remolona
Document de travail 99-6

1998
A Non-Paradoxical Interpretation of the Gibson Paradox
S. Coulombe
Document de travail 98-22

1998
Predicting Canadian Recessions Using Financial Variables: A Probit Approach
J. Atta-Mensah et G. Tkacz
Document de travail 98-5

Printemps 1998
L'utilisation des accords de taux futur (FRA) au Canada
J.-Y. Paquette et D. Stréliski
Article de la Revue de la Banque du Canada

Printemps 1998
L'évolution des écarts de taux d'intérêt à long terme entre le Canada et les États-Unis depuis 1990
K. Clinton
Article de la Revue de la Banque du Canada

1997
Canadian Short-Term Interest Rates and the BAX Futures Market
D. G. Watt
Document de travail 97-18

1997
The Structure of Interest Rates in Canada: Information Content about Medium-Term Inflation
J. Day et R. Lange
Document de travail 97-10

Été 1996
Les attentes d'inflation et les obligations à rendement réel
A. Côté, J. Jacob, J. Nelmes, M. Whittingham
Article de la Revue de la Banque du Canada

Été 1996
La mesure et l'interprétation des taux d'intérêt réels à court terme et de l'inflation attendue
N. Ricketts
Article de la Revue de la Banque du Canada

1996
L'endettement du Canada et ses effets sur les taux d'intérêt réels de long terme
J.-F. Fillion
Document de travail 96-14

1996
Decomposing U.S. Nominal Interest Rates into Expected Inflation and Ex-Ante Real Interest Rates Using Structural VAR Methodology
P. St-Amant
Document de travail 96-2

1995
Deriving Agents' Inflation Forecasts from the Term Structure of Interest Rates
C. Ragan
Document de travail 95-1

Hiver 1994-95
Note technique : La structure par terme des taux d'intérêt en tant qu'indicateur avancé de l'activité économique
K. Clinton
Article de la Revue de la Banque du Canada

1994
The Term Structure and Real Activity in Canada
B. Cozier et G. Tkacz
Document de travail 94-3

1992
Les taux à terme administrés des banques
J.-P. Caron
Copie papier disponible
Document de travail 92-4

1990
International Interest Rate Linkages and Monetary Policy: A Canadian Perspective
J. Murray et R. Khemani
Rapport technique n° 52

1985
The Structure of the Small Annual Model / La structure du modèle SAM
D. E. Rose et J. G. Selody
Rapport technique n° 40

1984
The Inflation-Adjusted Rate of Return on Corporate Debt and Equity:1966-1980
S. C. Gilson
Rapport technique n° 39

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