Publications et recherches

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2006
Conditioning Information and Variance Bounds on Pricing Kernels with Higher-Order Moments: Theory and Evidence
Fousseni Chabi-Yo
Document de travail 2006-38

2006
Credit in a Tiered Payments System
Alexandra Lai, Nikil Chande et Sean O'Connor
Document de travail 2006-36

2006
Multinationals and Exchange Rate Pass-Through
Alexandra Lai et Oana Secrieru
Document de travail 2006-30

2006
Corporate Bond Market Transparency: Informational Efficiency, Competition, and Liquidity Concentration (PDF)
Amy K. Edwards, Mahendrarajah Nimalendran et Michael S. Piwowar
Acte d'un colloque

2006
Price Formation and Liquidity Provision in International Bond Markets (PDF)
Ingrid Lo, Christopher D'Souza et Stephen Sapp
Acte d'un colloque

2006
A Comparative Study of Canadian and U.S. Price Discovery In the Ten-Year Government Bond Market (PDF)
Scott Hendry et Bryan Campbell
Acte d'un colloque

2006
The Drivers and Pricing of Liquidity in Interest Rate Options Markets (PDF)
Prachi Deuskar, Anurag Gupta et Marti G. Subrahmanyam
Acte d'un colloque

2006
Discrete-time Dynamic Term Structure Models with Generalized Market Prices of Risk (PDF)
Kenneth Singleton
Acte d'un colloque

2005
Order Submission: The Choice between Limit and Market Orders
Ingrid Lo et Stephen G. Sapp
Document de travail 2005-42

2005
State Dependence in Fundamentals and Preferences Explains Risk-Aversion Puzzle
Fousseni Chabi-Yo, René Garcia et Eric Renault
Document de travail 2005-9

2005
Determinants of Borrowing Limits on Credit Cards
Shubhasis Dey et Gene Mumy
Document de travail 2005-7

2005
The Stochastic Discount Factor: Extending the Volatility Bound and a New Approach to Portfolio Selection with Higher-Order Moments
Fousseni Chabi-Yo, René Garcia et Eric Renault
Document de travail 2005-2

2004
The Monetary Origins of Asymmetric Information in International Equity Markets
Gregory H. Bauer et Clara Vega
Document de travail 2004-47

2004
Modelling the Evolution of Credit Spreads in the United States
Stuart M. Turnbull et Jun Yang
Document de travail 2004-45

Automne 2004
Les obligations à rendement réel : la crédibilité de la politique monétaire et la prévision de l'inflation à court terme
Christopher Reid, Frédéric Dion et Ian Christensen
Article de la Revue de la Banque du Canada

2004
Real Return Bonds, Inflation Expectations, and the Break-Even Inflation Rate
Christensen, Ian, Frédéric Dion et Christopher Reid
Document de travail 2004-43

2004
International Equity Flows and Returns: A Quantitative Equilibrium Approach
Rui Albuquerque, Gregory H. Bauer et Martin Schneider
Document de travail 2004-42

Été 2004
L'efficience des marchés canadiens de capitaux : survol des travaux de recherche de la Banque du canada
Scott Hendry et Michael R. King
Article de la Revue de la Banque du Canada

2004
Competition on Banking: A Review of the Literature
Carol Ann Northcott
Document de travail 2004-24

2004
The Effects of Economic News on Bond Market Liquidity
Chris D'Souza et Charles Gaa
Document de travail 2004-16

2004
The Economic Theory of Retail Pricing: A Survey
Oana Secrieru
Document de travail 2004-8

2003
Policy Remedies for Conflicts of Interest in the Financial System
Frederic S. Mishkin
Hommage à Charles Freedman

2003
An Empirical Analysis of Liquidity and Order Flow in the Brokered Interdealer Market for Government of Canada Bonds
Chris D'Souza, Charles Gaa et Jing Yang
Document de travail 2003-28

2002
Oil-Price Shocks and Retail Energy Prices in Canada
Marwan Chacra
Document de travail 2002-38

2002
How Do Canadian Banks That Deal in Foreign Exchange Hedge Their Exposure to Risk?
Chris D'Souza
Document de travail 2002-34

2002
Nominal Rigidity, Desired Markup Variations, and Real Exchange Rate Persistence
Hafedh Bouakez
Document de travail 2002-26

2002
Risk, Entropy, and the Transformation of Distributions
R. Mark Reesor et Don L. McLeish
Document de travail 2002-11

2002
The Microstructure of Multiple-Dealer Equity and Government Securities Markets: How They Differ
Toni Gravelle
Document de travail 2002-9

2001
Différences de microstructure entre les marchés d'actions et les marchés de titres d'État multicourtiers (PDF)
Toni Gravelle
Acte d'un colloque

2001
Existe-t-il une structure de marché optimale? (PDF)
Nicolas Audet, ToniGravelle et Jing Yang
Acte d'un colloque

2001
L'apparition de nouveaux systèmes de négociation sur le marché des fonds d'États britanniques : leçons et implications (PDF)
Allison Holland
Acte d'un colloque

2001
Liquidité, coûts de transaction et réintermédiation sur les marchés électroniques (PDF)
Ian Domowitz
Acte d'un colloque

2001
Les marchés de titres devraient-ils être transparents? (PDF)
Ananth Madhavan, David Porter et Daniel Weaver
Acte d'un colloque

2001
Les effets des regroupements dans le secteur bancaire sur l'allocation du capital de risque et la liquidité des marchés (PDF)
Chris D'Souza et Alexandra Lai
Acte d'un colloque

2001
Détection de la contagion sur les marchés de devises et d'obligations (PDF)
Toni Gravelle, Maral Kichian et James Morley
Acte d'un colloque

2001
Le processus de détermination des prix en période de tensions financières : le comportement du marché des titres du Trésor américain à l'automne 1998 (PDF)
Craig H. Furfine et Eli M. Remolona
Acte d'un colloque

2001
Équilibre de portefeuille, effet du flux d'ordres sur les prix et interventions secrètes (PDF)
Martin D. D. Evans et Richard K. Lyons
Acte d'un colloque

2000
Les produits dérivés de crédit
John Kiff et Ron Morrow
Article de la Revue de la Banque du Canada

2000
Modelling Risk Premiums in Equity and Foreign Exchange Markets
R. Garcia et M. Kichian
Document de travail 2000-9

2000
Testing the Pricing-to-Market Hypothesis: Case of the Transportation Equipment Industry
L. Khalaf et M. Kichian
Document de travail 2000-8

1999
Pricing Interest Rate Derivatives in a Non-Parametric Two-Factor Term-Structure Model
J. Knight, F. Li, et M. Yuan
Document de travail 99-19

1998
The Sale of Durable Goods by a Monopolist in a Stochastic Environment
G. Srour
Document de travail 98-18

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